GW-WINKS公司

应用时间序列分析实际上任何按时间顺序发展的随机过程都可以看作是一个时间序列。在经济学中,股票收盘价、货币成本、失业率和零售额只是众多例子中的几个。从课程笔记和广泛的课堂测试,这本书包括了跨领域的例子,发展理论,并提供了软件,以解决广泛领域的时间序列问题。作者以这样一种格式组织信息,应用科学、统计学和经济学的研究生可以满意地在书中导航,同时保持数学的严谨性。本书的特色之一是相关软件,GW-WINKS,旨在帮助学生轻松地从模型中生成实现,并探索相关的模型和数据特征。本文探讨了时间序列中发展起来的许多重要的新方法,如ARCH和GARCH过程、时变频率(TVF)、小波等。其他程序(有些用R编写,有些需要S-plus)可以在相关网站上找到,用于执行最后四章中与材料相关的计算。