穆勒

最大似然单位根检验的发展。精确的最大似然估计为单位根检验提供了一个比通常的最小二乘法更强大的检验统计量。本文对这一检验统计量的渐近分布给出了一种新的推导方法,它比以前的方法更简单、更直接。利用响应面回归法得到了一种快速算法,可以精确计算有限样本的临界值。该算法在CRAN上可用的R包mleur中可用。新的检验方法不仅在正态情形下,而且对于由无穷方差稳定分布产生的创新,以及对于由GARCH(1,1)过程产生的创新,新检验的经验能力都比通常的检验要好得多。

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