自食其力

IPSSIS:证券投资组合构建与选择的集成多准则决策支持系统现代投资组合理论的基本原理是,投资组合之间的比较通常使用两个标准,对应于收益分布的前两个矩,即预期收益和投资组合方差。根据这一模型,并根据随机优势方法得出的大多数投资组合模型,开放比较的投资组合可分为两部分:一方面是有效的投资组合(那些不受该组中任何其他投资组合支配的投资组合),另一方面,那些被支配的。换言之,这些模型并不是求解一个最优投资组合,而是求解一组有效的投资组合,投资者必须在其中进行选择,以满足其偏好系统。对这些模型的一个批评是,它们未能在决策过程的各个阶段体现决策者(DM)的目标,这一点经常被实践者和学者所讨论。我们在这篇文章中的目的是提出一个综合和创新的方法来构建和选择股票投资组合,这将考虑到问题的内在多维性,同时允许决策者在决策过程中纳入他的偏好。该方法基于多准则决策领域,更具体地说是基于多目标数学规划(MMP),并在IPSSIS(Integrated Portfolio Synthesis and Selection Information System)决策支持系统(DSS)中实现。通过在雅典证券交易所(ASE)的实例应用,验证了该方法的有效性。


zbMATH中的参考文献(参考文献14条,1标准件)

显示第1至14个结果,共14个。
按年份排序(引用)

  1. Tsionas,Mike G.:使用统计模型的多目标优化(2019)
  2. 本·阿卜杜拉齐兹,福阿德;Mallek,Ray Saadaoui:应用于投资组合优化问题的多准则最优停止方法(2018)
  3. 刘永军;张卫国:具有真实特征和不同决策行为的模糊投资组合选择模型(2018)
  4. Pätäri,Eero;卡雷尔,维尔;卢卡,帕西;约曼,朱利安S.:股权投资组合选择的多准则决策方法比较:美国证据(2018)
  5. 西单胞菌,帕诺斯;哈萨皮,克里斯蒂;马夫罗塔斯,乔治;克里斯托斯,斯塔库拉斯;Zoponidis,Constantin:多目标投资组合优化:数学理论与资产管理实践的桥梁(2018)
  6. 克萨兰,穆拉特;Şakar,Ceren Tuncer:基于随机规划的投资组合优化交互式方法(2016)
  7. 萨赫布贾姆尼亚,N。;托拉比,S.A。;Mansouri,S.A.:综合业务连续性和灾难恢复规划:实现组织恢复能力(2015)
  8. 阿拉斯特,阿卜杜拉;阿里亚哈迈迪,阿里雷扎;Omran,Mohammad Mohammaddour:投资组合管理的多阶段多准则模型(2014)
  9. 库珀,W.W。;金燕,安吉拉·T。;Paradi,Joseph C.:使用数据包络分析的两阶段金融风险承受能力评估(2014)
  10. 曼西尼,蕾娜塔;Ogryczak,Wlodzimierz;Speranza,M.Grazia:基于线性规划的投资组合优化二十年(2014年)
  11. 康斯坦丁左波尼迪斯;Doumpos,Michael:金融问题的多准则决策系统(2013)
  12. 陈玉旺;潘,黄瑟;杨建波;徐冬玲;张东旭;Acomb,Simon:基于信念规则的非线性现金流和约束组合优化系统(2012)
  13. 西单胞菌属;马夫罗塔斯,乔治;康斯坦丁左波尼迪斯;Psarras,John:IPSSIS:股票投资组合构建和选择的集成多准则决策支持系统(2011)
  14. 张瑞军;陆洁;张光权:基于知识的高炉配矿成本优化多角色决策支持系统(2011)ioport公司