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PENSDP公司

swMATH ID: 5119
软件作者: 米查尔·科奇瓦拉;迈克尔·斯汀格尔
描述: 基于迭代求解器的改进势垒法求解大规模SDP问题大规模半定优化的二阶方法的限制因素是牛顿矩阵的存储和因式分解。对于基于改进障碍法的特定算法,我们建议使用迭代求解器来代替常规使用的直接因式分解技术。预处理共轭梯度法被证明是一种可行的方法,可用于处理变量较多且约束矩阵大小适中的问题。我们进一步建议避免通过矩阵向量积中的隐式格式或使用有限差分公式显式计算牛顿矩阵。这将大大节省内存需求,对于某些问题,还将进一步加快算法的速度。
主页: http://www.penopt.com/pensdp.html
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