吉慕蒂

JMulTi最初是为时间序列分析中的某些计量经济程序而设计的,这些程序特别难以使用,而且在其他软件包中不可用,例如VAR/VEC建模的脉冲响应分析(带有引导置信区间)。现在,许多其他特性也被集成在一起,以便能够传达一个全面的分析。该软件的局限性可以通过导出数据集或计算结果并与其他程序一起使用来克服。有关底层软件概念的概述,请参见JStatCom页面。

ORMS中也引用了该软件。


数学参考文献

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按年份排序(引用)
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  2. Holt,Matthew T.;Teräsvirta,Timo:全球半球温度和共移:矢量移动平均自回归分析(2020年)
  3. Maleki,Mohsen;Wraith,Darren;Mahmoudi,Mohammad R.;Contreras Reyes,Javier E.:不对称重尾向量自回归过程及其在金融数据中的应用(2020)
  4. Hajria,Raja Ben;Khardani,Salah;Raïssi,Hamdi:基于自相关测试的功率比较(2018)
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  6. Fresoli,Diego E.;Ruiz,Esther:DCC模型中条件收益、波动性和相关性的不确定性(2016)
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  9. Nguimkeu,Pierre:非线性回归模型中移动平均扰动的改进推理(2014)
  10. Safari,Amir:e-e不敏感支持向量回归机(2014)
  11. Fasen,Vicky:多元Ornstein-Uhlenbeck过程的统计估计及其在协整中的应用(2013)
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  13. Kauermann,Göran;Teuber,Timo;Flaschel,Peter:使用惩罚样条回归研究具有双变量循环的美国商业周期(2012年)
  14. Kascha,Christian;Trenkler,Carsten:具有未知滞后阶数的误差修正模型中的自举似然比协整检验(2011)
  15. Anderson,Gary S.;Kim,Jinill;Yun,Tack:使用投影方法分析微观模型中的通胀偏差(2010)
  16. Allegret,Jean-Pierre;Sand Zantman,Alain:《模拟真实和金融冲击对南方共同市场的影响:汇率制度的作用》(2009)
  17. Barbieri,Laura:横截面依赖下的面板单位根检验:综述(2009)
  18. Trenkler,Carsten:带有确定性项预先调整的自举系统协整测试(2009)
  19. Winker,Peter;Maringer,Dietmar:基于启发式的估计量的收敛性:理论和在GARCH模型中的应用(2009)
  20. 吉拉迪,亚历山德罗;帕萨尼,保罗:欧元区的转会问题(2008)