数学参考文献

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2. Holt，Matthew T.；Teräsvirta，Timo:全球半球温度和共移：矢量移动平均自回归分析（2020年）
3. Maleki，Mohsen；Wraith，Darren；Mahmoudi，Mohammad R.；Contreras Reyes，Javier E.：不对称重尾向量自回归过程及其在金融数据中的应用（2020）
4. Hajria，Raja Ben；Khardani，Salah；Raïssi，Hamdi：基于自相关测试的功率比较（2018）
5. Pravilovic，Sonja；Bilancia，Massimo；Appice，Annalisa；Malerba，Donato:使用多时间序列分析进行地理传感器数据预测（2017）
6. Fresoli，Diego E.；Ruiz，Esther:DCC模型中条件收益、波动性和相关性的不确定性（2016）
7. Lütkepohl，Helmut；Milunovich，George:SVAR-GARCH模型中的识别测试（2016）
8. Addo，Peter Martey；Billio，Monica；Guégan，Dominique:单变量MT-STAR模型和新的线性和单位根检验程序（2014）
9. Nguimkeu，Pierre:非线性回归模型中移动平均扰动的改进推理（2014）
10. Safari，Amir:e-e不敏感支持向量回归机（2014）
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12. Lütkepohl，Helmut:减少模拟脉冲响应的置信区间（2013）
13. Kauermann，Göran；Teuber，Timo；Flaschel，Peter:使用惩罚样条回归研究具有双变量循环的美国商业周期（2012年）
14. Kascha，Christian；Trenkler，Carsten:具有未知滞后阶数的误差修正模型中的自举似然比协整检验（2011）
15. Anderson，Gary S.；Kim，Jinill；Yun，Tack:使用投影方法分析微观模型中的通胀偏差（2010）
16. Allegret，Jean-Pierre；Sand Zantman，Alain：《模拟真实和金融冲击对南方共同市场的影响：汇率制度的作用》（2009）
17. Barbieri，Laura:横截面依赖下的面板单位根检验：综述（2009）
18. Trenkler，Carsten:带有确定性项预先调整的自举系统协整测试（2009）
19. Winker，Peter；Maringer，Dietmar:基于启发式的估计量的收敛性：理论和在GARCH模型中的应用（2009）
20. 吉拉迪，亚历山德罗；帕萨尼，保罗：欧元区的转会问题（2008）