CHOMPACK公司

CHOMPACK是一个具有弦稀疏模式的矩阵计算算法库。它包括弦矩阵的Cholesky因式分解和最大行列式正定完备的例程,具有弦稀疏模式的正定矩阵锥的对数势垒函数的梯度、Hessian和逆Hessian的计算,以及共轭势垒。该库为J.Dahl,L.Vandenberghe,V.Roychowdhury(优化方法和软件23(4),501-5202008)的论文《通过弦嵌入进行非弦图的协方差选择》中的算法提供了有效的多前沿实现。