CHOMPACK公司

CHOMPACK是一个具有弦稀疏模式的矩阵计算算法库。它包括弦矩阵的Cholesky因式分解和最大行列式正定完备,弦稀疏模式正定矩阵锥的对数势垒函数的梯度、Hessian和逆Hessian的计算,以及梯度Hessian的计算,以及共轭势垒的逆Hessian。该库为J.Dahl,L.Vandenberghe,V.Roychowdhury(优化方法和软件23(4),501-5202008)的论文《通过弦嵌入进行非弦图的协方差选择》中的算法提供了有效的多前沿实现。


zbMATH中的参考文献(参考文献14条)

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  1. 姜欣;Vandenberghe,Lieven:Bregman原对偶一阶方法及其在稀疏半定规划中的应用(2022)
  2. 卡斯卡,迈克尔;大炮,马克;Goulart,Paul:COSMO:凸圆锥问题的圆锥算子分裂方法(2021)
  3. 拉古纳坦,阿文德·U。;Biegler,Lorenz T.:(LDL^T)半定规划的方向内点法(2018)
  4. 李金超;安徒生,马丁S。;Vandenberghe,Lieven:自洽函数的不精确近端牛顿方法(2017)
  5. 王成京:关于如何求解大规模对数行列式优化问题(2016)
  6. Maurya,Ashwini:逆协方差矩阵估计的联合凸惩罚(2014)
  7. 安徒生,马丁S。;达尔,约阿希姆;Vandenberghe,Lieven:稀疏矩阵锥的对数障碍(2013)
  8. 卡利,F.P。;费兰特,A。;帕文,M。;Picci,G.:块循环协方差矩阵最大熵扩张的有效算法(2013)
  9. 黄辉;哈伯,埃尔达;Horesh,Lior:从正则化经验贝叶斯风险角度对(\ell_1)-正则化先验的最优估计(2012)
  10. 尹建新;李洪哲:矩阵正态图模型中的模型选择与估计(2012)
  11. 云,三云;曾,保罗;Toh,Kim Chuan:正则化凸可分离优化和协方差选择的块坐标梯度下降法(2011)
  12. 安徒生,马丁S。;达尔,约阿希姆;Vandenberghe,Lieven:稀疏矩阵锥上线性优化的非对称内点方法的实现(2010)
  13. de Klerk,Etienne:开发半定规划中的特殊结构:理论与应用综述(2010)
  14. 海丝特伯格,蒂姆;崔南熙;迈耶,卢卡斯;弗雷利,克里斯:最小角度和(\ell_1)惩罚回归:回顾(2008)