鱼子酱

鱼子酱:风险的条件自回归值。风险价值(VaR)是金融机构使用的市场风险的标准衡量标准。条件自回归风险值(CAViaR)模型将VaR解释为基于当前信息的未来投资组合价值分位数,它使用自回归过程指定分位数随时间的演变,并用回归分位数估计参数。利用每个周期超过VaR的概率必须与所有过去信息无关的准则,引入了一种新的模型充分性检验方法:动态分位数检验。为实际应用提供实证数据支持。


zbMATH参考文献(参考 134篇文章 参考)

显示第1到第134个结果。
按年份排序(引用)

1 2 ... 5 6 7 下一个

  1. 安藤,通弘;白,巨山:金融市场分位数协动:不可观测异质性的面板分位数模型(2020)
  2. 孟晓春;泰勒,詹姆斯W.:利用日内低点和区间数据估计风险价值和预期缺口(2020年)
  3. Nguyen,Giang;Engle,Robert;Fleming,Michael;Ghysels,Eric:美国国债市场的流动性和波动性(2020年)
  4. Tay,Hao Zhe;Ng,Kok Haur;Koh,You Beng;Ng,Kooi Huat:基于GARCH型模型风险价值后验方法的模型选择(2020)
  5. Altun,Emrah:双边指数几何分布:推断和波动率建模(2019)
  6. Amédée-Manesme,Charles Olivier;Barthélémy,Fabrice;Maillard,Didier:使用响应面方法计算修正的Cornish Fisher展开:应用于\textitVaRand\textitCVaR(2019年)
  7. 卜迪;廖,尹;施静;彭洪峰:动态预期缺口:跨时间范围尾部风险的谱分解(2019年)
  8. 卡拉布雷斯,拉斐拉;奥斯梅蒂,西尔维亚·安吉拉:衡量系统性风险的新方法:相依删失数据的双变量copula模型(2019年)
  9. 陈宇;王志成;张正军:风险市值(2019年)
  10. Dimitriadis,Timo;Bayer,Sebastian:联合分位数和预期缺口回归框架(2019)
  11. Giessing,Alexander;He,Xuming:关于错误指定分位数回归的预测风险(2019)
  12. Kim,Moosup;Lee,Sangyeol:基于条件波动率的GARCH创新尾部指数恒常性检验(2019)
  13. Novales,Alfonso;Garcia Jorcano,Laura:预期缺口的后验极值理论模型(2019年)
  14. Patton,Andrew J.;Ziegel,Johanna F.;Chen,Rui:预期缺口(和风险价值)的动态半参数模型(2019年)
  15. Petrella,Lea;Raponi,Valentina:多元线性回归模型中条件分位数的联合估计及其在财务困境中的应用(2019)
  16. 田丁石;蔡宗武;方英:风险度量的计量经济学模型:近期文献的选择性回顾(2019)
  17. Wang,Chao;Chen,Qian;Gerlach,Richard:结合双边威布尔分布的金融尾部风险预测的贝叶斯实现GARCH模型(2019年)
  18. 吴,齐;严,星:通过分位数动力学的序贯学习捕捉深尾风险(2019)
  19. 朱学宁;王伟宁;王汉生;赫尔德尔,沃尔夫冈卡尔:网络分位数自回归(2019)
  20. Berger,Theo;Gençay,Ramazan:改善每日风险价值预测:监管质量评估的短期波动相关性(2018)

1 2 ... 5 6 7 下一个