鱼子酱

CAViaR:回归回归分位数的条件自回归风险价值。风险价值(VAR)是金融机构使用的市场风险的标准衡量标准。解释VaR作为未来条件下的投资组合价值的分位数,条件自回归风险值(鱼子酱)模型指定随时间的分位数的演变,使用自回归过程,并用回归分位数估计参数。利用每一个周期超过瓦尔河的概率必须独立于所有过去信息的标准,我们引入了一个新的模型充分性测试,动态分位数检验。实际数据的应用为这一方法提供了实证支持。


ZBMaCT中的参考文献(131篇文章中引用)

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按年份排序(引文
  1. 孟,Xiaochun;泰勒,James W.:利用日内低和区间数据估计风险价值和预期短缺(2020)
  2. Altun,Emrah:双边指数几何分布:推理和波动建模(2019)
  3. Amy Ed Ee MeeSeMe,Charles Olivier;Bathe Lemy,法布里斯;Maalad,Ddie:使用响应面方法计算修正的Couner-Fisher展开:应用于TexTravaland \TeXTcCVaR(2019)
  4. 卜,迪村;Liao,尹;施,Jing;彭,洪峰:动态预期缺口:跨越时间跨度的尾部风险谱分解(2019)
  5. Calabrese,Raffaella;Osmetti,Silvia Angela:一种度量系统风险的新方法:相关删失数据的二元Copula模型(2019)
  6. 陈,禹;王,枝城;张,郑军:马克对市场风险价值(2019)
  7. Dimitriadis,Timo;拜耳,塞巴斯蒂安:联合分位数和期望亏空回归框架(2019)
  8. 亚力山大、He、徐明:错误分位数回归中的预测风险(2019)
  9. 基姆,Moosup;李,Sangyeol:基于条件波动的GARCH创新尾部指数恒常性检验(2019)
  10. 诺瓦莱斯、阿方索、Garcia Jorcano、劳拉:反推预期短缺的极值理论模型(2019)
  11. 巴顿,Andrew J.;齐格尔,Johanna F.;陈,芮:期望短缺(和风险值)的动态半参数模型(2019)
  12. 佩特雷拉,Lea;Raponi,瓦伦蒂娜:多元线性回归模型中条件分位数的联合估计及其应用(2019)
  13. 田,丁世;蔡,Zong wu;Fang,英:风险计量的计量经济模型:对近期文献的选择性回顾(2019)
  14. 王,Chao;陈,Qian;格拉克,李察:结合双边威布尔分布的金融尾部风险预测的贝叶斯实现GARCH模型(2019)
  15. 吴,齐;严,邢:通过分位数动力学顺序学习捕获深尾风险(2019)
  16. 朱,薛宁;王,威宁;王,韩胜;H·R·德尔,Wolfgang Karl:网络分位数自动回归(2019)
  17. 伯杰,Teo;Gen Couayay: Ramazan:提高风险预测的每日价值:短期波动对监管质量评估的相关性(2018)
  18. Blasques,弗朗西斯科;Gorgi,Paolo;Koopman,SIEM Jun;Wintenberger,奥利维尔:观测驱动模型的可行可逆条件和极大似然估计(2018)
  19. De Luca,乔凡尼;RivieCIO,Giorgia;CARSARO,Stefania:基于Copula的分位数模型(2018)
  20. 埃尔阿德鲁尼,Salaheddine;Salaou,加尔巴;圣希莱尔,安德烈:正规化贝叶斯分位数回归(2018)