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CAViaR公司

swMATH ID: 4424
软件作者: 罗伯特·恩格尔(Robert F Engle);西蒙·曼加内利
描述: CAViaR:回归分位数的条件自回归风险值。风险价值(VaR)是金融机构使用的市场风险标准度量。将VaR解释为以当前信息为条件的未来投资组合价值的分位数,条件自回归风险值(CAViaR)模型使用自回归过程指定分位数随时间的演变,并使用回归分位数估计参数。利用每个时期超过VaR的概率必须独立于所有过去信息的标准,我们引入了一种新的模型充分性测试,即动态分位数测试。实际数据的应用为该方法提供了经验支持。
主页: http://amstat.tandfonline.com/doi/abs/10.1198/07350010400000370#.Ut6E61so9pg
相关软件: 量化风险管理;风险指标;R(右);贝叶斯DA;量化图;多德;俄罗斯;引导数据库;天然气;quantreg公司;公牛;FinTS公司;LMOMENTS公司;伊斯梅夫;R度量;fGarch公司;格尔姆奈特;wmtsa公司;PRMLT公司;erboost公司
引用于: 221文件
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416位作者引用

12 理查德·赫拉赫。
11 李桑约尔
5 Kim,Taehwan先生
5 李国栋
4 蔡宗武
4 陈凯西·W·S。
4 詹姆斯·泰勒。
4 王超
保罗Araüjo Santos
陈倩
弗拉加·阿尔维斯,M.Isabel
克里斯蒂安·马蒂亚斯·哈夫纳
赫尔穆特·赫瓦茨
Kim,Chang Kyeom先生
金明珠
林顿,奥利弗·布鲁斯
礼貌,汉斯
蒙特斯·罗哈斯,加布里埃尔五世。
诺,Jungsik
利亚·彼得雷拉
维克托·特罗斯特
肖志杰
叶武义
朱倩倩
2 吕克·克劳德·鲍文斯(Luc Claude A.Bauwens)。
2 莫罗·伯纳迪
2 马西米利亚诺·卡波林
2 利奥波多·卡塔尼亚
2 Chan、Jennifer So Kuen
2 陈,Ngai Hang
2 陈晓红
2 维克托·切尔诺朱科夫
2 罗伯特·弗莱·恩格尔
2 克里斯蒂安·古里鲁
2 沃尔夫冈·卡尔·哈德尔
2 洪永淼
2 挪威伊斯梅尔
2 乔安·贾西亚克
2 姜翠霞
2 塞巴斯蒂安·伊夫·洛朗
2 李伟强
2 爱德华·M·H·林。
2 鲁、祖迪
2 罗克兵
2 西蒙·曼加内利
2 彼得·尼亚穆汉加·姆维塔
2 Ng、Kok-Haur
2 Oka,Tatsushi先生
2 M.Shelton Peiris
2 加雷思·威廉·彼得斯
2 乔治·皮塞利斯
2 奥尔加·雷兹尼科娃
2 朱塞佩·斯托蒂
2 乔治·齐奥塔斯
2 王维宁
2 黄,尹在
2 怀特,哈尔伯特·林恩·琼。
2 多米尼克·维德
2 徐启发
2 易文德
2 朱、柯
1 皮拉尔·阿巴德
1 吉安·皮耶罗·艾利
1 罗斯·伊达尤瓦蒂(Ros Idayuwati)
1 卡罗尔·亚历山大
1 大卫·E·艾伦。
1 Caio阿尔梅达
1 埃姆拉·阿尔顿
1 Amédée-Manesme、Charles Olivier
1 阿米里(Amiri,Aboubacar)
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1 安藤富弘
1 埃琳娜·安德烈欧
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1 哈维尔·阿罗约
1 本杰明·奥尔。
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1 纳塔利亚·巴哈蒙德
1 穆罕默德·阿里·巴赫马尼
1 白、巨山
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1 Barthélémy,法布里斯
1 乔泽夫·巴鲁尼克
1 拜耳,塞巴斯蒂安
1 本杰明·贝克斯
1 吉尔特·贝卡尔特
1 瓦利德·本·奥姆兰
1 索尼娅·贝尼托
1 西奥·伯杰
1 卡罗尔·伯纳德。
1 塞尔吉奥·比安奇
1 弗朗西斯科·布拉斯克斯
1 Tim Bollerslev
1 乔瓦尼·邦纳科尔托
1 克里斯·鲍特
1 Jochen Bröcker
1 乔安娜·布鲁兹达
1 布、迪
…还有316位作者
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34 计量经济学杂志
16 定量金融学
11 欧洲运筹学杂志
11 计算统计与数据分析
9 经济动力学与控制杂志
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7 计量经济评论
7 计算统计学
6 统计计算与模拟杂志
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5 保险数学与经济学
5 应用统计学杂志
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4 计量经济学杂志
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1 统计学中的斯普林格系列
1 杰姆。高级数学建模杂志
1 应用数学与非线性科学

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