CAViaR公司 swMATH ID: 4424 软件作者: 罗伯特·恩格尔(Robert F Engle);西蒙·曼加内利 描述: CAViaR:回归分位数的条件自回归风险值。风险价值(VaR)是金融机构使用的市场风险标准度量。将VaR解释为以当前信息为条件的未来投资组合价值的分位数,条件自回归风险值(CAViaR)模型使用自回归过程指定分位数随时间的演变,并使用回归分位数估计参数。利用每个时期超过VaR的概率必须独立于所有过去信息的标准,我们引入了一种新的模型充分性测试,即动态分位数测试。实际数据的应用为该方法提供了经验支持。 主页: http://amstat.tandfonline.com/doi/abs/10.1198/07350010400000370#.Ut6E61so9pg 相关软件: 量化风险管理;风险指标;R(右);贝叶斯DA;量化图;多德;俄罗斯;引导数据库;天然气;quantreg公司;公牛;FinTS公司;LMOMENTS公司;伊斯梅夫;R度量;fGarch公司;格尔姆奈特;wmtsa公司;PRMLT公司;erboost公司 引用于: 221文件 全部的 前5名416位作者引用 12 理查德·赫拉赫。 11 李桑约尔 5 Kim,Taehwan先生 5 李国栋 4 蔡宗武 4 陈凯西·W·S。 4 詹姆斯·泰勒。 4 王超 三 保罗Araüjo Santos 三 陈倩 三 弗拉加·阿尔维斯,M.Isabel 三 克里斯蒂安·马蒂亚斯·哈夫纳 三 赫尔穆特·赫瓦茨 三 Kim,Chang Kyeom先生 三 金明珠 三 林顿,奥利弗·布鲁斯 三 礼貌,汉斯 三 蒙特斯·罗哈斯,加布里埃尔五世。 三 诺,Jungsik 三 利亚·彼得雷拉 三 维克托·特罗斯特 三 肖志杰 三 叶武义 三 朱倩倩 2 吕克·克劳德·鲍文斯(Luc Claude A.Bauwens)。 2 莫罗·伯纳迪 2 马西米利亚诺·卡波林 2 利奥波多·卡塔尼亚 2 Chan、Jennifer So Kuen 2 陈,Ngai Hang 2 陈晓红 2 维克托·切尔诺朱科夫 2 罗伯特·弗莱·恩格尔 2 克里斯蒂安·古里鲁 2 沃尔夫冈·卡尔·哈德尔 2 洪永淼 2 挪威伊斯梅尔 2 乔安·贾西亚克 2 姜翠霞 2 塞巴斯蒂安·伊夫·洛朗 2 李伟强 2 爱德华·M·H·林。 2 鲁、祖迪 2 罗克兵 2 西蒙·曼加内利 2 彼得·尼亚穆汉加·姆维塔 2 Ng、Kok-Haur 2 Oka,Tatsushi先生 2 M.Shelton Peiris 2 加雷思·威廉·彼得斯 2 乔治·皮塞利斯 2 奥尔加·雷兹尼科娃 2 朱塞佩·斯托蒂 2 乔治·齐奥塔斯 2 王维宁 2 黄,尹在 2 怀特,哈尔伯特·林恩·琼。 2 多米尼克·维德 2 徐启发 2 易文德 2 朱、柯 1 皮拉尔·阿巴德 1 吉安·皮耶罗·艾利 1 罗斯·伊达尤瓦蒂(Ros Idayuwati) 1 卡罗尔·亚历山大 1 大卫·E·艾伦。 1 Caio阿尔梅达 1 埃姆拉·阿尔顿 1 Amédée-Manesme、Charles Olivier 1 阿米里(Amiri,Aboubacar) 1 阿尤布·阿米·德里斯 1 安藤富弘 1 埃琳娜·安德烈欧 1 大卫·阿迪亚 1 哈米德·阿里安 1 哈米德雷扎·阿里安 1 哈维尔·阿罗约 1 本杰明·奥尔。 1 阿夫杜拉杰,克雷纳尔 1 纳塔利亚·巴哈蒙德 1 穆罕默德·阿里·巴赫马尼 1 白、巨山 1 Turan G.巴厘岛。 1 Barthélémy,法布里斯 1 乔泽夫·巴鲁尼克 1 拜耳,塞巴斯蒂安 1 本杰明·贝克斯 1 吉尔特·贝卡尔特 1 瓦利德·本·奥姆兰 1 索尼娅·贝尼托 1 西奥·伯杰 1 卡罗尔·伯纳德。 1 塞尔吉奥·比安奇 1 弗朗西斯科·布拉斯克斯 1 Tim Bollerslev 1 乔瓦尼·邦纳科尔托 1 克里斯·鲍特 1 Jochen Bröcker 1 乔安娜·布鲁兹达 1 布、迪 …还有316位作者 全部的 前5名65篇连载文章中引用 34 计量经济学杂志 16 定量金融学 11 欧洲运筹学杂志 11 计算统计与数据分析 9 经济动力学与控制杂志 8 性动态学与计量经济学研究 7 计量经济评论 7 计算统计学 6 统计计算与模拟杂志 5 模拟中的数学与计算机 5 保险数学与经济学 5 应用统计学杂志 4 多元分析杂志 4 运筹学年鉴 4 统计传播。模拟和计算 4 计量经济学杂志 三 物理A 三 统计规划与推断杂志 三 经济学快报 三 预测杂志 三 商业与经济统计杂志 三 概率统计杂志 2 斯堪的纳维亚统计杂志 2 统计数学研究所年鉴 2 统计年鉴 2 统计与概率信件 2 中国统计局 2 自然与社会中的离散动力学 2 计量经济学理论 2 计算管理科学 2 统计方法与应用 2 电子统计杂志 2 统计与计算 2 统计与风险建模 1 应用数学与计算 1 国际统计评论 1 美国统计协会杂志 1 计算与应用数学杂志 1 运筹学 1 经济研究综述 1 运筹学信函 1 时间序列分析杂志 1 亚太运筹学杂志 1 中国科学。系列A 1 统计传播。理论与方法 1 应用数学。B系列(英文版) 1 非线性科学与数值模拟中的通信 1 CEJOR公司。中欧运筹学杂志 1 随机模型在商业和工业中的应用 1 系统科学与复杂性杂志 1 统计建模 1 ASTIN公告 1 国际小波、多分辨率和信息处理杂志 1 工业与管理优化杂志 1 韩国统计学会杂志 1 统计分析与数据挖掘 1 AStA。统计分析进展 1 南非荷兰语统计 1 财务年鉴 1 国际数值分析与建模杂志。B系列 1 贝叶斯分析 1 时间序列计量经济学杂志 1 统计学中的斯普林格系列 1 杰姆。高级数学建模杂志 1 应用数学与非线性科学 全部的 前5名10个领域引用 185 统计学(62-XX) 129 博弈论、经济学、金融和其他社会和行为科学(91-XX) 12 数值分析(65-XX) 7 概率论与随机过程(60-XX) 7 运筹学、数学规划(90-XX) 2 计算机科学(68至XX) 2 统计力学,物质结构(82-XX) 2 系统论;控制(93至XX) 1 欧氏空间的调和分析(42至XX) 1 信息与通信理论、电路(94-XX) 按年份列出的引文