探索

quest函数的数值实现。研究了大维协方差矩阵的估计问题。由于有限维渐近理论在维数对样本大小不可忽略时的崩溃,有必要求助于一种称为大维渐近性的替代框架。最近,人们提出了一种在大维渐近条件下,根据均方准则一致的总体协方差矩阵特征值估计。它需要一个称为QuEST函数的多元非随机函数的数值反演。通过一系列连续的六个步骤,解释了该函数在实际中的数值实现。提出了一种解析计算求函数雅可比的算法,该算法是通过非线性优化器进行数值反演所必需的。蒙特卡罗模拟证明了该代码的有效性。