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xtserialpm系列

swMATH ID: 37541
软件作者: Koen Jochmans、Vincenzo Verardi
描述: 线性面板模型中序列相关性的组合检验。我们引入命令xtserialpm来执行Jochmans开发的portmanteau测试(2019年,剑桥大学经济学院第1993号剑桥经济学工作文件)。该程序在用组内估计量估计回归系数后,测试线性面板模型误差中任意形式的序列相关性。该测试是为短面板设计的,可以处理一般的丢失数据模式。该测试不同于由xlistest(Wursten,2018,Stata Journal 18:76-100)执行的Inoue和Solon(2006,计量经济学理论22:835-851)的相关组合测试,因为它考虑到了异方差性。在下文记录的模拟中,发现xtserialpm提供了一个比xthrtest(Wursten 2018)更强大的测试,后者对Born和Breitung的一阶自相关进行测试(2016年,《计量经济学评论》35:1290–1316)。我们还提供了与xtistest和xtserial的比较(Drukker,2003,Stata Journal 3:168–177)。这些测试在平稳性下表现良好,但在即使是温和的异方差形式下也会失败。
主页: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1536867X20909695
依赖项: Stata公司
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