赫克曼科拉 swMATH ID: 37451 软件作者： Takuya Hasebe先生 描述： Stata命令heckmancopula，switchcopula：基于Copula的样本选择模型最大似然估计。样本选择问题是劳动经济学和其他应用微观经济学实证研究中的常见问题。一种常见的估计方法是在联合正态性假设下的最大似然估计。然而，众所周知，违反分布假设会导致最大似然估计的不一致性。Lee（1983年，1984年）早期对放宽正态假设的样本选择模型进行了研究。他的方法是将模型中的非正态扰动转化为正态变量，然后假设正态变量是联合正态分布的。正如我们将看到的，这是Smith（2003）应用于样本选择模型的copula方法的一个特例。copula方法为模型规范增加了更多灵活性。在本文中，我用copula方法讨论了样本选择模型的最大似然估计，以放宽联合正态性假设。虽然有几种类型的样本选择模型，但我特别讨论了两种：双变量样本选择模型和内生切换回归模型。我还介绍了Stata命令heckmancopula和switchcopula，它们分别实现了每个模型的估计。 主页： https://journals.sagepub.com/doi/pdf/101177/15536867X1301300307 依赖项： Stata公司 相关软件： Stata公司 引用于： 3文件 5位作者引用 2 松萨克斯里布恩奇塔 2 安亚拉特·维奇安 1 李玉玲 1 吉拉科姆Sirisisakulchai 1 王军 2篇连载文章中引用 1 应用数学学报。英语系列 1 泰国数学杂志 在2个字段中引用 三 统计学（62-XX） 1 博弈论、经济学、金融和其他社会和行为科学（91-XX） 按年份列出的引文