SDMINMAX公司

DFL-一个无导数库-SDMINMAX:一个求解线性约束minimax问题的无导数算法。本文提出了一种新的求解线性约束极大极小问题的无导数算法。由于这类问题的非光滑性,标准无导数算法只能定位满足弱必要最优性条件的点。在这项工作中,我们定义了一个新的无导数算法,它是全局收敛于有限极大极小问题的标准平稳点。为此,我们利用Kort和Bertsekas的指数幂函数将原问题转化为光滑问题。该技术依赖于一个平滑参数,该参数控制对有限minimax问题的逼近。该方法基于沿着合适的搜索方向对光滑函数进行采样,并根据采样步长对平滑参数进行特定的更新。本文报告了一组标准minimax检验问题的数值结果。