路易斯安那州蒙特卡洛 swMATH ID: 36182 软件作者： 米哈伊尔·贝克托夫 描述： R包LSMonteCarlo：用最小二乘法进行美式期权定价。该软件包编译了用最小二乘蒙特卡罗方法计算美式看跌期权价格的函数。期权类型包括普通美式看跌期权、亚裔美式看涨期权和Quanto美式看售期权。定价算法包括方差减少技术，如对偶变量和控制变量。此外，还提供了其他函数，以导出不同波动率和罢工的“价格表面”，创建三维图，快速生成几何布朗运动，并使用Black&Scholes分析解计算欧洲期权的价格。 主页： https://cran.r-project.org/web/packages/LSMonteCarlo/index.html 源代码： https://github.com/cran/LS蒙特卡洛 依赖项： R（右） 相关软件： DiceOptim公司;DiceKriging公司;最小二乘法;StOpt公司;R（右）;mlOSP公司 引用于： 0个文档