TailRiskScenGen.jl公司 swMATH ID: 36147 软件作者： 哥哥J 描述： TailRiskScenGen.jl：这个Julia包提供了为使用尾部风险度量（如条件值-风险）的随机程序生成场景的功能。对于涉及尾部风险度量的问题，尾部风险度量值仅取决于称为风险区域的分布支持度的子集。通过在风险区域中优先生成场景，可以更好地近似随机程序中尾部风险度量的值。该软件包允许用户构建风险区域，并使用这些场景生成和减少。目前针对两类问题提供了风险区域：收益率为椭圆分布的投资组合选择问题；具有单调损失/追索函数的随机程序。在前一种情况下，已经表明，当收益具有近椭圆分布时，该方法仍然表现良好。 主页： https://github.com/STOR-i/TailRiskScenGen.jl 源代码： https://github.com/STOR-i/TailRiskScenGen.jl 依赖项： 朱莉娅 相关软件： github;JuMP公司;伊波特;缝合线;古罗比 引用于： 2文件 3位作者引用 2 杰米，费尔兄弟 2 阿曼达·G·特纳。 2 斯坦·华莱士。 2篇连载文章中引用 1 数学编程。A系列B系列 1 信息计算杂志 在2个字段中引用 2 运筹学、数学规划（90-XX） 1 博弈论、经济学、金融和其他社会和行为科学（91-XX） 按年份列出的引文