TailRiskScenGen公司。jl

TailRiskScenGen公司。jl:这个Julia包提供了为随机程序生成场景的功能,这些随机程序使用尾部风险度量,例如条件风险值。对于涉及尾部风险度量的问题,尾部风险度量的值只依赖于分布支持的一个子集,称为风险区域。通过优先考虑风险区域中场景的生成,可以更好地近似随机程序中尾部风险度量的值。这个包允许用户构造风险区域并使用这些场景生成和减少。目前有两类问题提供了风险域:椭圆收益率分布的投资组合选择问题;具有单调损失/追索函数的随机规划。在前一种情况下,当收益率接近椭圆分布时,该方法仍然表现良好。