中情局

投资组合优化临界线算法的开源实现。投资组合优化是金融从业者最常遇到的问题之一。本文的主要目标是通过提供一个文档化的、逐步开放的、科学语言实现的临界线算法(CLA)来填补文献空白。代码被实现为Python类对象,它允许像任何其他Python模块一样导入,并与预先存在的代码无缝集成。根据算法的决策流程,我们讨论了CLA背后的逻辑。此外,我们开发了几个实用程序,支持寻找重复出现的实际问题的答案。我们相信本出版物将为金融从业者提供一个更好的替代方案,他们中的许多人目前依赖于通用的优化器,这些优化器通常提供次优的解决方案。本文讨论的源代码可以在作者的网站上下载(见附录)