瓦尔斯坦 swMATH ID: 32993 软件作者： 伊扎尔·阿塞尔·阿隆佐·马塔莫罗斯（Izhar Asael Alonzo Matamoros）、克里斯蒂安·安德烈斯·克鲁斯·托雷斯（Cristian Andres Cruz Torres） 描述： varstan：用Stan对结构化时间序列模型进行贝叶斯分析的R包。Varstan是一个R包，用于结构化时间序列模型的贝叶斯估计，使用哈密顿蒙特卡罗方法，用C++中的概率语言模型Stan实现。varstan的目标是拥有最流行的时间序列模型的接口，例如：sarima、garch、随机波动率模型（SVM）、Hiden-Markov模型（HMM）、动态谐波回归、加性非线性模型（通过预测）、单变量卡尔曼滤波器、varma和bekk模型。 主页： https://arxiv.org/abs/2005.10361 源代码： https://github.com/asael697/varstan网站 依赖项： R（右） 关键词： arXiv_状态.CO;R（右）;R包;贝叶斯分析;时间序列;斯坦;结构化模型 相关软件： R（右）;贝叶斯加奇;fGarch公司;厕所;RStan（RStan）;桥式取样;圣塔那主义;贝叶斯图;业务风险管理系统;斯坦;预测;美国astsa 引用于： 1文件 标准条款 1出版物描述软件 年份 varstan：用Stan对结构化时间序列模型进行贝叶斯分析的R包arXiv公司伊扎尔·阿塞尔·阿隆佐·马塔莫罗斯（Izhar Asael Alonzo Matamoros）、克里斯蒂安·安德烈斯·克鲁斯·托雷斯（Cristian Andres Cruz Torres） 2020 1位作者引用 1 克里斯蒂安·克鲁兹·托雷斯 连载1篇 1 马提马提卡修订版：Teoría y Aplicaciones 在1个字段中引用 1 统计学（62-XX） 按年份列出的引文