信用风险+

信用风险+信用风险管理框架。CREDITRISK+基于一种组合方法来建模信用违约风险,该方法考虑了与风险敞口规模和到期日相关的信息,以及债务人的信贷质量和系统风险。CREDITRISK+模型是一个信用违约风险的统计模型,它不假设违约的原因。这种方法与市场风险管理中采用的方法类似,在市场风险管理中,没有试图对市场价格变动的原因进行建模。CREDITRISK+模型将违约率视为连续的随机变量,并将违约率的波动性纳入其中,以捕捉违约率水平的不确定性。通常,背景因素,如经济状况,可能导致违约发生率相关,即使它们之间没有因果关系。这些背景因素的影响通过使用违约率波动率和部门分析而不是将违约相关性作为模型的明确输入纳入CREDITRISK+模型。在保险业中广泛应用的数学技术被用来模拟债务人违约的突发事件。这种方法与金融中通常使用的数学技术形成对比。在金融模型中,人们通常关心的是对连续的价格变化进行建模,而不是对突发事件进行建模。应用保险建模技术,分析CREDITRISK+模型捕捉信用违约事件的基本特征,并允许明确计算信贷风险组合的全部损失分布。


zbMATH参考文献(41篇文章引用)

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