信用风险+

信用风险+信用风险管理框架。CREDITRISK+基于一种组合方法来建模信用违约风险,该方法考虑了与风险敞口规模和到期日相关的信息,以及债务人的信贷质量和系统风险。CREDITRISK+模型是一个信用违约风险的统计模型,它不假设违约的原因。这种方法与市场风险管理中采用的方法类似,在市场风险管理中,没有试图对市场价格变动的原因进行建模。CREDITRISK+模型将违约率视为连续的随机变量,并将违约率的波动性纳入其中,以捕捉违约率水平的不确定性。通常,背景因素,如经济状况,可能导致违约发生率相关,即使它们之间没有因果关系。这些背景因素的影响通过使用违约率波动率和部门分析而不是将违约相关性作为模型的明确输入纳入CREDITRISK+模型。在保险业中广泛应用的数学技术被用来模拟债务人违约的突发事件。这种方法与金融中通常使用的数学技术形成对比。在金融模型中,人们通常关心的是对连续的价格变化进行建模,而不是对突发事件进行建模。应用保险建模技术,分析CREDITRISK+模型捕捉信用违约事件的基本特征,并允许明确计算信贷风险组合的全部损失分布。


zbMATH中的参考文献(参考文献43条)

显示第1到第20个结果,共43个。
按年份排序(引用)
  1. 弗罗里安的布尔吉;高脚杯,艾曼纽;雷伊,科罗拉多州é门特:高斯copula模型下的大型信贷风险投资组合元模型(2020年)
  2. 王希梅;胡敏;赵延龙;Djehiche,Boualem:基于集值识别法的信用评分(2020年)
  3. 金,约瑟夫H。T、 。;张吉宇;Pyun,Chaehyun:相依复合混合泊松变量和的资本分配:递归算法方法(2019)
  4. 李,陈;李晓虎:违约转换下WSAI的保全及其在可变现收益相关资产配置中的应用(2019)
  5. 屈、燕;达索斯,安杰洛斯;赵洪彪:Lévy驱动点流程(2019)
  6. 文学士şoğ卢先生,İ小规模;Hö沃尔夫冈,曼恩;Sak,Halis:投资组合信用风险伯努利混合模型的有效模拟(2018)
  7. 博诺洛,米歇尔;迪波斯,卢卡;Prezioso,Luca:监管风险度量过程的默认风险收费方法(2018)
  8. 蕨类植物ández-S公司á恩切斯,胡安;Úbeda Flores,Manuel:具有给定对角线(和相反对角线)截面的copula的构造和一些推广(2018)
  9. 傅妙琪;彭先华:混合泊松过程的样本路径性质(2018)
  10. 普切蒂,乔瓦尼;舍勒,马提亚斯:连接函数,信用投资组合,和心碎综合症。对大卫X的采访。李(2018)
  11. 周明;达恩,一月;姚静:基于加性风险因子模型的风险集合和资本配置规则的近似方法(2018)
  12. 阿克勒,达米安;Vatter,Thibault:因子copula模型的相关违约和损失(2017)
  13. 陈志金;杨京平;王晓倩:基于多元Fr的(k)th变现衍生工具和债务抵押债券定价échet copula(2016年)
  14. 费舍尔,马提亚斯;Jakob,Kevin:PTA分布及其在风险管理中的应用(2016)
  15. 费舍尔,马提亚斯;Kö斯特勒,克里斯托夫;Jakob,Kevin:在广义信贷投资组合框架内模拟随机回收率和违约率与回收率之间的相关性(2016年)
  16. 韩小英;王若渡:用交叉熵方法计算信贷组合损失分布(2016)
  17. Szotek,Jakub:广义信用风险(^+)模型与应用(2015)
  18. 王若渡;彭、梁;杨景平:具有相关风险因素的信用风险(^+)模型(2015)
  19. 陈荣达;于欢欢:基于混合泊松模型的证券组合信用风险度量(2014)
  20. Deshpande,Amogh:比较信用风险(^+)的风险价值表现及其增强:大偏差法(2014年)