信贷风险+ swMATH ID: 31697 软件作者: 汤姆·王尔德;CSFB公司 描述: CreditRisk+信贷风险管理框架。CreditRisk+基于一种组合方法来建模信贷违约风险,该方法考虑了与风险敞口的规模和到期日以及债务人的信贷质量和系统风险有关的信息。CREDITRISK+模型是一个信用违约风险的统计模型,对违约原因没有任何假设。这种方法与市场风险管理中采取的方法类似,市场风险管理没有试图对市场价格波动的原因进行建模。CREDITRISK+模型将违约率视为连续随机变量,并纳入违约率的波动性,以捕捉违约率水平的不确定性。通常,背景因素,如经济状况,可能会导致违约发生率相互关联,即使它们之间没有因果关系。这些背景因素的影响通过使用违约率波动率和部门分析而不是使用违约相关性作为模型的明确输入,被纳入CREDITRISK+模型。保险业广泛应用的数学技术被用来模拟债务人违约的突发事件。这种方法与金融领域通常使用的数学技术形成对比。在财务建模中,人们通常关注的是对连续价格变化而非突发事件进行建模。应用保险建模技术,分析型CREDITRISK+模型捕获了信贷违约事件的基本特征,并允许明确计算信贷风险组合的全部损失分布。 主页: http://www.defaultrisk.com/pp_model_21.htm 相关软件: 量化风险管理;蟒蛇;约翰逊曲线;AS 99标准;应用程序3;UCI-毫升;引导库;多德;杜布森;引导数据库;伊斯梅夫;R(右);连接线;吉普;连接线;HAC公司;CRAN(起重机);MRG32k3a型;布伦特 引用于: 45文件 全部的 前5名被100位作者引用 三 马蒂亚斯·菲舍尔 三 凯文·雅各布 三 王若都 三 杨京平 2 马丁·克劳德。 1 达米安·阿克雷尔 1 爱德华·奥特曼。 1 伊斯梅尔·巴什奥卢 1 玛丽达·贝尔托奇 1 克里斯托夫·博德 1 米歇尔·博诺洛 1 弗洛里安·布尔吉 1 卡拉布雷斯、拉斐拉 1 陈荣达 1 陈志进 1 安杰洛斯·达西奥斯 1 马克·赫伯特·安斯沃思·戴维斯 1 阿莫·德什潘德 1 詹·达内 1 卢卡·迪佩西奥 1 布阿勒姆·杰希切 1 拥抱,保罗 1 胡安·费尔南德斯·桑切斯 1 伊斯梅尔·奥努尔·菲利兹 1 马可·弗雷 1 傅妙琪 1 帕特里克·加利亚迪尼 1 斯特凡·格霍尔德 1 罗塞拉·贾科梅蒂 1 贾科莫·贾mpieri 1 保罗·格拉斯曼 1 艾曼纽尔·戈贝 1 克里斯蒂安·古里鲁 1 郭欣 1 韩晓英 1 大卫·J·汉德。 1 Ho、Ngoc-Diep 1 洪刘杰夫 1 沃尔夫冈·霍曼 1 胡敏 1 黄振珍 1 张继旭 1 桑迪普·朱奈嘉 1 康万莫 1 Kim,Joseph Hyun Tae 1 克里斯托夫·科斯特勒 1 亚历山大·克里宁。 1 郭月坤 1 李波 1 李,陈 1 大卫·X·李。 1 李晓虎 1 刘云霄 1 罗、军 1 埃琳娜·梅多娃(Elena A.Medova)。 1 桑德罗·梅里诺 1 杰森·莫顿 1 艾哈迈德·纳吉 1 马克·奈费尔(Mark A.Nyfeler)。 1 马里奥·奥诺拉托 1 西尔维娅·安吉拉·奥斯梅蒂 1 埃文·帕帕乔治奥 1 彭,梁 1 彭显华 1 卢卡·普雷齐奥索 1 乔瓦尼·普切蒂 1 皮恩、谢云 1 齐永成 1 曲、燕 1 克莱门·雷伊 1 丹·罗森 1 哈利斯·萨克 1 大卫·克劳德·桑德斯 1 马蒂亚斯·谢勒 1 弗兰克·施洛特曼 1 乌韦·施莫克 1 Seese,Detlef G。 1 佩韦斯·沙哈布丁 1 罗尼·西卡 1 罗伯特·G·C·史密斯。 1 斯特姆费尔斯,伯尔尼 1 佐特克,雅库布 1 Úbeda Flores,曼努埃尔 1 埃米利亚诺·瓦尔迪兹。 1 Van Dooren,Paul M。 1 安东尼·范登多普 1 史蒂文·范达菲尔 1 蒂堡·瓦特 1 Stephan M.瓦格纳。 1 王小倩 1 王希梅 1 理查德·沃农 1 吴书金 1 姚靖 1 于欢欢 1 斯塔夫罗斯·安德里亚·泽尼奥斯 1 张惠明 1 赵洪彪 1 赵燕龙 1 周,明 全部的 前5名30篇连载文章中引用 5 保险数学与经济学 5 依赖关系建模 三 欧洲运筹学杂志 三 定量金融学 2 数学金融学 2 北美精算杂志 1 应用概率的进展 1 运营研究信件 1 国际近似推理杂志 1 经济动力学与控制杂志 1 运筹学年鉴 1 统计传播。理论与方法 1 计算统计与数据分析 1 应用数学金融 1 终身数据分析 1 INFORMS计算机杂志 1 金融与随机 1 运筹学的数学方法 1 自然与社会中的离散动力学 1 国际理论与应用金融杂志 1 应用统计学杂志 1 应用概率的方法与计算 1 系统科学与复杂性杂志 1 应用数学与计算杂志 1 中国数学前沿 1 统计理论与实践杂志 1 SIAM金融数学杂志 1 编年史:帕达戈吉大学(Paedagogicae Cracoviensis)。数学研究所 1 欧洲精算杂志 1 统计分布与应用杂志 全部的 前5名在8个字段中引用 39 博弈论、经济学、金融和其他社会和行为科学(91-XX) 19 统计学(62-XX) 10 概率论与随机过程(60-XX) 7 数值分析(65-XX) 4 运筹学、数学规划(90-XX) 1 动力系统和遍历理论(37至XX) 1 近似值和展开值(41至XX) 1 积分变换,运算微积分(44-XX) 按年份列出的引文