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信贷风险+

swMATH ID: 31697
软件作者: 汤姆·王尔德;CSFB公司
描述: CreditRisk+信贷风险管理框架。CreditRisk+基于一种组合方法来建模信贷违约风险,该方法考虑了与风险敞口的规模和到期日以及债务人的信贷质量和系统风险有关的信息。CREDITRISK+模型是一个信用违约风险的统计模型,对违约原因没有任何假设。这种方法与市场风险管理中采取的方法类似,市场风险管理没有试图对市场价格波动的原因进行建模。CREDITRISK+模型将违约率视为连续随机变量,并纳入违约率的波动性,以捕捉违约率水平的不确定性。通常,背景因素,如经济状况,可能会导致违约发生率相互关联,即使它们之间没有因果关系。这些背景因素的影响通过使用违约率波动率和部门分析而不是使用违约相关性作为模型的明确输入,被纳入CREDITRISK+模型。保险业广泛应用的数学技术被用来模拟债务人违约的突发事件。这种方法与金融领域通常使用的数学技术形成对比。在财务建模中,人们通常关注的是对连续价格变化而非突发事件进行建模。应用保险建模技术,分析型CREDITRISK+模型捕获了信贷违约事件的基本特征,并允许明确计算信贷风险组合的全部损失分布。
主页: http://www.defaultrisk.com/pp_model_21.htm
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