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启动错误丢失保留HGLM

swMATH ID: 31407
软件作者: Alicja Wolny-Dominiak公司
描述: 损失准备金中预测的Bootstrap均方误差。考虑了非寿险公司总损失准备金的预测。目前在实践中使用的方法之一是应用广义线性模型(GLM)。在文献中可以找到GLM到用于损失准备金的分层广义线性模型(HGLM)的合理扩展。使用HGLM的一个限制是,预测的均方误差(MSEP)用复杂的分析公式表示。分析公式的替代方案是使用近似MSEP的采样分布的自举过程。本文研究了两种引导方法。第一种是参数引导,其中一种是根据HGLM的拟合值进行模拟。这种方法对模型的不正确拟合很敏感。因此,另一种方法是通过重新采样残差并将其添加回拟合值来进行模拟。本文对这两种方法进行了比较,应用了几位作者研究的损失三角形。引导程序在R软件中实现,代码可供下载(请参阅url{http://web.ue.katowice.pl/woali网站/}).
主页: https://github.com/woali网址
源代码:  https://github.com/woali/BootErrorLossReserveHGLM网站
依赖项: R(右)
相关软件: R(右);
引用于: 2文件

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