加梅斯特拉

R包VGAMextra:VGAM包的添加和扩展。使用附加函数和数据集扩展“VGAM”包的功能。目前,'VGAMextra'包含了新的家族函数(ffs),用Fisher评分最大似然估计多个时间序列模型,不同于CRAN中基于optim()的流行软件包,包括ARMA GARCH类模型、Order-(p,d,q)ARIMAX模型(非季节性),Order-(p)VAR模型,协整时间序列的误差修正模型,以及带有Student-t误差的ARMA结构。对于独立数据,本文提出了新的ffs估计逆Weibull、逆gamma、第二类广义beta和一般多元正态分布。此外,“VGAMextra”包含了平均函数的新VGLM链接,以及与VGLM/VGAM族函数类兼容的几个单参数分布的分位数函数(作为普通分位数建模的替代)。目前,只实施固定效应模型。所有职能都可能发生变化;有关最新变化的详细信息,请参阅新闻。