StFinMetrics公司

用S-Plus建模金融时间序列。这本书可以看作是StFinMetrics软件的用户指南。该软件是Insightful公司开发的一个S-Plus模块,用于金融时间序列的统计分析和建模。但这本书也可以作为时间序列分析的介绍,其中包括计算和解释方面的主题。读者需要基本熟悉S-Plus。作者考虑了非平稳性和协整性检验等问题;向量自回归和多元GARCH模型分析;长记忆时间序列建模(包括分数ARIMA和GARCH);时间序列回归模型和回归方程组;状态空间模型;资产收益的因子模型;滚动分析和变点检测;模拟极值和风险度量。这本书包含许多算法和S-Plus计算代码的例子。算法和图形工具的使用描述了实际数据的应用。


zbMATH中的参考文献(参考文献35条,1标准件)

显示第1到第20个结果,共35个。
按年份排序(引用)
  1. 西万托斯,I。;García-Algarra,J.:电信业务运营行为的时间序列分析(2020)
  2. Njenga,Carolyn Ndigwako;Sherris,Michael:用贝叶斯向量自回归建模死亡率(2020)
  3. 尚汉林:群结构中预测函数时间序列的动态主成分回归(2020)
  4. Deb,S.:基于VAR模型的多元时间序列数据聚类方法(2019)
  5. Polanco Martínez,JosuéM.:使用非线性、非参数、非平稳方法分析北美自由贸易协定股票市场之间的动态关系(2019年)
  6. 埃哈特,罗伯特;Engler,David:用于估计短期温度组合风险的空间相关性模型的扩展(2018)
  7. 比洛克,保罗;格温努特,詹姆斯;Jones,Daniel:电子交易中的随机过滤方法(2017)
  8. 普拉维洛维奇,索尼娅;比兰西亚,马西莫;阿皮斯,安娜丽莎;Malerba,Donato:使用多时间序列分析进行地球传感器数据预测(2017)
  9. 商、韩林;Steven Haberman:分组多元函数时间序列预测:年金定价的应用(2017)
  10. 哈尼族埃尔阿萨德;山姆,阿劳;戈瓦特,杰拉德;Aknin,Patrice:时间数据聚类的变分期望最大化算法(2016)
  11. 劳里尼,马尔西奥·波莱蒂;Hotta,Luiz Koodi:随机微分方程的广义矩估计(2016)
  12. 玲,惠“狐”;Stone,Douglas B.:序列贝叶斯推断的变分逼近时变预测(2016)
  13. 伯兰,一月;冯远华;Ghosh,Sucharita:长期依赖和持续时间序列趋势建模:基于EFARIMA和ESEMIFAR模型的方法(2015)
  14. 克里斯托,瓦西里基;Fokianos,Konstantinos:非线性混合泊松自回归估计和线性检验(2015)
  15. 康斯坦塔基斯,康斯坦丁诺斯北部。;帕帕乔乔,西奥法尼斯;麦粒内酯类,Panayotis G。;Tsionas,Efsthymios G.:欧洲的经济波动和财政政策:使用面板数据和聚类的政治商业周期方法(1996-2013)(2015)
  16. 吕云帆;王军;牛红丽:基于代理的金融市场动态的流行病系统非线性多重分析(2015)
  17. 杨戈;王军;方文:有限区间多型随机接触金融市场动态系统的数值分析(2015)
  18. 泽瓦洛斯,毛里西奥;Hotta,Luiz Koodi:条件异方差时间序列模型中的斜率影响诊断(2015)
  19. 黄婷、黄婷;孙小龙;陈新福:仿射期限结构模型的再规范:与实证研究的联系(2014)
  20. 洛佩斯,Sílvia R.C。;Prass,Taiane S.:分数积分指数广义自回归条件异方差过程的理论结果(2014)