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风险投资组合

swMATH ID: 29161
软件作者： David Ardia、Kris Boudt、Jean-Philippe Gagnon-Fleury
描述： R包风险投资组合：基于风险的投资组合计算。Ardia等人（2017）和Ardia等（2017）中描述的用于计算基于风险的投资组合的函数集合。
主页： https://cran.r-project.org/web/packages/RiskPortfolios/index.html
源代码：  https://github.com/cran/Risk投资组合
依赖项： R（右）
关键词： JOSS公司；期刊开源软件；R（右）；R包；基于风险的投资组合；投资组合
相关软件： R（右）；伦加奇；CVX投资组合；CVXPY公司；mvn播送；俄罗斯；CAViaR公司；二次规划优化函数；nloptr公司；DFVLR-SQP公司；操作系统质量保证；mvtnorm公司；MSQC公司；公司；ECOS公司；CVXGEN公司
引用于： 8文件

标准条款

2出版物描述软件，包括1出版物以zbMATH为单位 年份
基于风险的投资组合中协方差错误指定的影响。 Zbl 1406.91398号
大卫·阿迪亚；Guido Bolliger公司；克里斯·鲍特；加农·弗勒里，让-菲利普
2017
风险投资组合：R中基于风险的投资组合的计算链接
大卫·阿尔迪亚；Kris Boudt；Jean-Philippe Gagnon-Fleury女士
2017
全部的 前5名

23位作者引用

1 努鲁登·A·阿德戈克。
1 卡罗尔·亚历山大
1 安德森、马蒂·简
1 大卫·阿迪亚
1 塔拉斯·博德纳
1 Guido Bolliger公司
1 克里斯·鲍特
1 Stephen Poythress博伊德
1 迈克尔·达科斯
1 吉恩·菲利佩·加格农·弗勒里
1 内森·拉桑斯
1 李晓月
1 马蒂亚斯·林德霍姆
1 埃里克·林德斯特伦
1 亨利克·马德森。
1 斯坦尼斯拉斯穆希纽扎
1 约翰·穆尔维（John M.Mulvey）。
1 彼得·奈斯特拉普
1 马修·D·M·保利。
1 安德烈·桑托斯。
1 亚当·斯密。
1 A.Sinem尤萨尔
1 弗莱德里克·弗林斯

5篇连载文章中引用

三 运筹学年鉴
2 定量金融学
1 应用数学与计算
1 欧洲运筹学杂志
1 统计计算与模拟杂志
全部的 前5名

在6个字段中引用

7 博弈论、经济学、金融和其他社会和行为科学（91-XX）
三 统计学（62-XX）
1 数值分析（65-XX）
1 运筹学、数学规划（90-XX）
1 系统论；控制（93至XX）
1 信息与通信理论、电路（94-XX）

按年份列出的引文