自回归移动平均模型

R包arfima:Fractional ARIMA(和其他长记忆)时间序列建模。模拟、拟合和预测长记忆和反持久性时间序列,可能与ARMA、回归、传递函数组件混合使用。使用精确的方法(MLE、预测、模拟)。错误报告应该通过GitHub(在<https://github.com/JQVeenstra/arfima>),此包的开发版本所在的位置;它可以使用devtools安装。

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  1. Sophie Achard和Irène Gannaz:基于小波和傅立叶的多元Whittle估计:多波(2019)不是zbMATH