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分数布朗运动的模拟与识别:文献与比较研究。我们提出了一个非详尽的书目和比较研究问题的模拟和识别分数布朗运动。所讨论的实现是在软件S-plus3.4中实现的。一些模拟说明了这项工作。此外,我们提出了一个基于自相似参数估计量的渐近性的检验,以探讨不同发电机的品质。这个过程易于计算,使我们能够提取一种有效的模拟方法。附录中描述了与fBm仿真和识别方法相关的S-plus脚本。


zbMATH中的参考文献(参考文献35条,1标准件)

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按年份排序(引用)
  1. Bibinger,Markus:Hurst指数和分数布朗运动波动性变化的Cusum检验(2020)
  2. 比尔梅,赫敏;Laceé2020与LaceéGaussian线的精确合成
  3. Skorniakov,V.:自相似高斯过程子集的协方差结构(2019)
  4. 库汀,劳尔;古列尔米,让马克;玛丽,尼古拉斯:关于分数随机霍奇金-赫胥黎模型(2018)
  5. 科扎琴科,尤里;安纳托利帕什科;Vasylyk,Olga:(C([0,T]))中广义分数布朗运动的模拟(2018)
  6. 余,科扎琴科。五、 。;帕什科,A。O、 。;瓦西里克,O。一、 :空间中分数布朗运动的模拟(LΒp([0,T])(2018)
  7. 理查德,亚历山德拉;奥利奥,帕特里西奥;Tanré,Etienne:生成具有长程依赖性的尖峰列车的集成和火力模型(2018)
  8. 斯吉尔,A。;塞吉尔,D。;Hadiri,S.:一维倒向随机微分方程自适应解的近似结果和蒙特卡罗模拟(2018)
  9. Sikora,Grzegorz:基于detrending移动平均算法的分数布朗运动的统计检验(2018)
  10. 孙林;王林;Fu,Pei:基于离散观测的长记忆过程的最大似然估计(2018)
  11. 邦达伦科,瓦莱里亚;邦达伦科,维克托;Truskovskyi,Kyryl:使用分数布朗运动预测时间数据(2017)
  12. 郑、赖云;张启民:一类具有分数布朗运动的随机年龄相关资本系统数值解的收敛性(2017)
  13. Makogin,Vitalii:与小赫斯特指数分数布朗运动相关的模拟悖论(2016)
  14. 多齐,马可;三浦,玉丽雅;Shevchenko,Georgiy:混合模型中混合功率变化的渐近行为和统计估计(2015)
  15. 肖伟林;张卫国;张希丽:离散观测几何分数布朗运动的参数辨识(2015)
  16. 比德加雷·费斯奎特,布里吉特;Clausel,Marianne:振荡信号的数据驱动采样(2014)
  17. 郭鹏;曾、蔡斌;李昌平;陈阳泉:分数布朗运动驱动的分数阶朗之万方程的数值计算(2013)
  18. 比安奇,亚历山德拉;坎帕尼诺,马西莫;Crimaldi,Irene:基于修正Allan方差的Hurst参数估计的渐近正态性(2012)
  19. 布里顿,让克里斯托夫;Coeurjolly,Jean-François:基于有限样本量的分数布朗运动Hurst参数的置信区间(2012)
  20. 乔利,让·弗朗索瓦;Kortas,Hedi:从属高斯过程的期望值及其应用(2012)