特维卡

时变独立成分分析及其在金融数据中的应用。提出了一种新的独立分量分析方法TVICA。与传统ICA方法相比,TVICA方法允许混合矩阵具有时间依赖性。估计是在局部均匀性下进行的,假设在任何特定的时间点,存在一个区间,在此区间内混合矩阵可以很好地近似为常数。一个连续的对数似然比测试程序被用来自动识别这些局部区间。数值分析表明,TVICA在均匀情况下具有良好的性能,并在可能发生结构变化的非平稳环境下提高了精度。在应用于风险管理的实际数据分析中,与基于ICA、PCA和DCC的模型相比,TVICA具有更高的性能。