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fortran95代码gsubex1.f95到gsubex3.f95:条件平均向量和协方差矩阵的一些算法。本文讨论了条件正态分布的均值向量和协方差矩阵的计算问题,特别考虑了一系列条件变量变化的问题。sweep操作符提供了一种易于实现和更新的简单通用方法。第二种,更面向目标的通用方法避免了向量和矩阵的显式计算,同时使条件密度的估计变得容易,以便于似然计算或从条件分布生成。由ARMA(p,q)时间序列的特殊情况所产生的协方差结构可用于显著提高计算效率。

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  1. John Monahan:条件平均向量和协方差矩阵的一些算法(2006)不是zbMATH