埃维姆

EVIM:MATLAB极值分析软件包。从从业者的角度来看,尾部研究可以回答的一个最有趣的问题是,金融市场中可以预期的极端波动是什么?我们是否已经看到了最大的运动,或者我们将要经历更大的运动?有没有理论过程可以模拟出我们的实证分析得出的肥尾巴类型?对这些问题的回答对于健全的金融风险管理至关重要。事实证明,我们可以在极值理论的框架内回答这些问题。本文通过几个例子,为在MATLAB环境下进行极值分析提供了一个循序渐进的指南。