数据因子

动态因素模型。Stata新的dfactor命令通过极大似然估计动态因子模型的参数。动态因子模型是一种灵活的多元时间序列模型,其观测的内生变量是外生协变量和未观测因子的线性函数,具有向量自回归结构。未观察到的因素也可能是外生协变量的函数。因变量方程中的扰动可能是自相关的。


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  1. 大卫·德鲁克和理查德·盖茨:斯塔塔的状态空间方法(2011)不是zbMATH