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零息票收益率曲线估计。该软件包为基于静态和动态息票债券和收益率数据集的期限结构估计提供了广泛的功能。实现的重点是McCulloch(1971,1975)的三次样条函数方法和由Svensson(1994)、Diebold和Li(2006)和De Pooter(2007)扩展的Nelson和Siegel(1987)方法。我们提出了一个带解析梯度的加权约束优化方法和一个全局最优的起始参数搜索算法。提供了大量的统计数据和图表,以比较不同估计方法的结果。利用欧洲政府债券和收益率的数据,可以得到一些演示。

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  1. Giorgio Spedicato:寿险应急包:在R中进行财务和精算数学计算(2013)不是zbMATH
  2. 罗伯特·费尔斯特;约瑟夫·海登:零息票收益率曲线估计(2010年)不是zbMATH