SSM公司

MATLAB的状态空间模型工具箱。状态空间模型(SSM)是一个用状态空间方法进行时间序列分析的MATLAB工具箱。该软件支持单变量和多变量模型、复杂时变(动态)模型、非高斯模型和各种标准模型(如ARIMA和结构时间序列模型)的全交互式构造和组合。软件包括标准的Kalman滤波和平滑、模拟平滑、似然估计、参数估计、信号提取和预测,并包含滤波器和平滑器的精确初始化,并支持缺失观测和多时间序列输入的com-mon分析结构。软件还包括对ARIMA模型的TRAMO模型选择和Hillmer-Tiao分解的实现。该软件将在MATLAB平台上提供一个用于时间序列分析的通用工具箱,允许用户利用其现成的图形绘制和通用矩阵计算功能。