VG_代码 swMATH ID: 23808 软件作者： 马可·比；玛丽亚·米歇拉·迪克森；弗拉维奥·桑蒂 描述： 方差-γ模型的基于似然的风险估计。虽然方差-伽马分布是一种灵活的金融资产对数回归模型，但迄今为止，它在金融和风险管理中的应用相当有限。其中一个原因是其参数的最大似然估计并不简单。我们开发了一种基于Nitithumbundit和Chan的EM型算法（正态均值-方差表示中偏态多元方差-伽马分布的ECM算法，arXiv:1504.012392015），该算法绕过了对完全似然的评估，这可能很困难，因为密度不是闭合形式，并且对于形状参数的较小值来说是无界的。此外，我们研究了我们的方法相对于Variance Gamma和ghyp R包中实现的最大似然估计过程的相对效率。大量仿真实验和实际数据分析表明，对于参数和价值风险估计，多周期ECM算法在根平方误差方面取得了最佳结果。ghyp R包中例程的性能相似，但没有那么好，而VarianceGamma包产生的结果更差，尤其是当形状参数很小时。 主页： https://marcobee.weebly.com/software.html 关键词： 多周期EM算法；最大似然；数值优化；风险估计 相关软件： 二维码；俄罗斯；方差Gamma；fGarch公司；吉普；对 引用于： 2文件 标准条款 1出版物描述软件，包括1出版物在zbMATH中 年份 方差伽玛模型的基于似然的风险估计。 Zbl 1387.62108号马可·比；玛丽亚·米歇拉·迪克森；弗拉维奥·桑蒂 2018 全部的 前5名7位作者引用 1 马可·比 1 安德烈·贝克尔 1 玛丽亚·米歇拉·迪克森 1 法扎内·哈希米 1 亚哈德·贾马扎德 1 梅赫达·纳德里 1 弗拉维奥·桑蒂 2篇连载文章中引用 1 应用数学与计算 1 统计方法与应用 在2个字段中引用 2 统计学（62-XX） 2 博弈论、经济学、金融和其他社会和行为科学（91-XX） 按年份列出的引文