布托

二阶平稳性的实用强小波包检验。针对二阶平稳时间序列设计的方法在应用于非平稳序列时可能会产生误导,导致模型不准确和预测不佳。因此,测试时间序列的平稳性非常重要,特别是随着“数据革命”的到来和非平稳时间序列分析工具数量的激增。大多数现有的平稳性测试依赖于单一的基础。我们提出了新的测试,使用不确定基库,允许发现更广泛的非平稳行为,在保持可接受的统计规模的同时,具有更大的能力。我们的测试适用于广泛的时间序列,包括那些边缘分布具有重尾的时间序列。我们提供免费的R软件来实现我们的测试和一系列图形工具来识别非平稳性的位置和持续时间。理论和模拟功率计算显示了我们的小波包方法在许多重要情况下的优越性,因此,我们建议新的测试是分析师工具箱的有用补充。