泥灰

多变量自回归状态空间建模。MARSS软件包为适用于多元时间序列数据的有约束和无约束线性多元自回归状态空间(MARSS)模型提供了极大似然参数估计。尽管bf-gs算法主要是通过拟合期望值来提供的。MARSS模型是一类动态线性模型(DLM)和向量自回归模型(VAR)模型。提供参数和创新引导、Kalman滤波和平滑、bootstrap模型选择准则(AICb)、通过Hessian近似和引导以及计算用于检测异常值和冲击的辅助残差的置信区间。用户指南显示了使用MARSS进行各种应用的参数估计、模型选择、动态因素分析、异常值和冲击检测以及协变量的添加的示例。在R命令行中输入RShowDoc(“UserGuide”,package=“MARSS”)打开MARSS用户指南。在线研讨会(讲座和计算机实验室)http://faculty.washington.edu/eeholmes/workshops.shtml查看新闻文件以获取更新信息。

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