鼻涕

SNOPT:大规模约束优化的SQP算法。序列二次规划(SQP)方法在求解目标函数和约束条件下具有光滑非线性函数的约束优化问题时是非常有效的。这里我们考虑一般不等式约束(线性和非线性)的问题。我们假设一阶导数是可用的,并且约束梯度是稀疏的。我们讨论了一种使用光滑增广拉格朗日价值函数的SQP算法,并对原问题和QP子问题中的不可行性作了明确规定。SNOPT是使用半定QP解算器的一种特殊实现。它基于有限内存拟牛顿逼近拉格朗日的Hessian,并使用简化Hessian算法(SQOPT)来求解QP子问题。它是为有成千上万个约束和变量但自由度适中的问题而设计的(比如,最多2000个)。一个重要的应用是在航空航天工业中进行轨迹优化。给出了CUTE和COPS测试集合(大约900个例子)中大多数问题的数值结果。


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