科普拉。马尔科夫

在基于copula的时间序列模型下执行估计和统计过程控制的R例程。时间序列的序列相关性建模是统计过程控制中的一个重要步骤。我们提供了一套自动例程,用于模拟和分析基于copula的序列依赖下的时间序列。首先,我们介绍在给定copula下生成时间序列数据的例程。其次,我们提供全自动的程序来获得给定时间序列数据的最大似然估计,然后绘制一个休哈特型控制图。最后,对实际数据进行了分析说明。我们在R中以“Copula.Markov”包的形式提供例程。

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  1. 木村、竹市;龙,婷萱;孙立贤:基于copula的时间序列模型下执行估计和统计过程控制的R例程(2017)