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cqrReg公司

swMATH ID: 21332
软件作者: Matthew Pietrosanu、Jueyu Gao、Linglong Kong、BeiJiang、Di Niu
描述: cqrReg:分位数和复合分位数回归和变量选择的R包。R的cqrReg软件包是第一个为分位数和复合分位数回归引入一系列稳健的高维回归模型的软件包,无论是否对变量选择使用自适应套索惩罚。在本文中,我们重新表述了这些分位数回归问题,并提出了我们在cqrReg中使用交替方向乘数法(ADMM)、多数最小化(MM)和坐标下降(CD)算法实现的估计量。我们的新方法解决了缺乏公开可用的(复合)分位数回归方法的问题,包括有正则化和无正则化。我们在随后的仿真研究中证明了对各种算法的需求。为了进行比较,我们还介绍了广泛使用的内点(IP)公式,并针对现有quantreg包中的高级IP算法测试了我们的方法。我们的模拟研究表明,我们的每一种方法,尤其是MM和CD,在不同的设置中都表现优异,例如在大数据集或高维数据集中,它们分别优于目前在quantreg中实现的方法。ADMM在其可并行化方面为未来的发展提供了特别的希望。
主页: https://cran.r-project.org/web/packages/cqrReg/index.html
源代码:  https://github.com/cran/cqrReg网站
依赖项: R(右)
关键词: 计算;arXiv统计CO;arXiv公司;自适应套索;交替方向乘法器法;优化最小化;坐标下降;内部点
相关软件: quantreg公司;Rmosek公司;RcppArmadillo公司;卢比;R(右);格尔姆奈特;起重机;接收cv
引用于: 2文件

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2 统计学(62-XX)

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