gmwm公司

gmwmr包:从状态空间模型到鲁棒性的时间序列分析综合工具。用于时间序列模型推理的gmwmr软件包主要基于时间序列的小波分解而来的称为小波方差的量。这个量提供了一种方法来总结和图形化地表示时间序列的特征,以便识别可能的模型。此外,利用广义小波矩方法,将其作为模型估计的矩条件。在后一种方法的基础上,该软件包不仅为经典ARMA模型提供了一种新的估计方法,而且为许多时间序列模型的鲁棒估计提供了一个通用的框架,同时也为许多线性状态空间模型的快速有效估计提供了一个框架。

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  1. James Balamuta,Roberto Molinari,Stephane Guerrier,Wenchao Yang:gmwm R包:从状态空间模型到稳健性的时间序列分析综合工具(2016)第十四章