通用万用表 swMATH ID: 21249 软件作者: 詹姆斯·巴拉穆塔(James Balamuta)、罗伯托·莫利纳里(Roberto Molinari)、圣菲·格雷尔(Stéphane Guerrier)、杨文超(Wenchao Yang) 描述: gmwm R包:用于从状态空间模型到鲁棒性的时间序列分析的综合工具。用于时间序列模型推断的gmwm R包主要基于从时间序列的小波分解中导出的称为小波方差的量。这个数量提供了一种方法来总结和图形化地表示时间序列的特征,以便识别可能的模型。此外,通过广义小波矩方法将其用作模型估计的矩条件。基于后一种方法,该软件包不仅为估计经典ARMA模型提供了一种替代方法,还为许多时间序列模型的稳健估计提供了一个通用框架,以及许多线性状态空间模型的快速有效估计。 主页: https://github.com/SMAC集团/gmwm 源代码: https://github.com/SMAC集团/gmwm 依赖项: 对 关键词: 计算;arXiv_状态.CO;arXiv_发布;R包;小波方差;潜在模型;结构模型;计算效率;大型数据 相关软件: 对;RcppArmadillo公司;卢比 引用于: 0个文档