郎之万

Langevin方法:一个用于建模Markov过程的R包。我们描述了奥尔登堡大学Carl von Ossietzky研究小组湍流、风能和随机性(TWiSt)开发的R包,它提取了一组数据或测量数据背后的(随机)演化方程。该方法可直接应用于含有一个或两个随机变量的数据集。文中给出了一维和二维情况下的实例。这个框架在一小部分条件下是有效的,这些条件是明确提出的,意味着对数据进行简单的初步测试程序。对于含高斯白噪声的马尔科夫过程,从时间序列中直接导出随机微分方程,并捕捉了其全部动力学性质。尽管如此,即使在这些条件不满足的情况下,这种方法也有其他版本,我们简要讨论,并向用户提供必要的参考书目。

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