毕加索

R包毕加索:路径校准稀疏射击算法。用凸或非凸罚函数拟合广义线性模型的有效计算工具。用户可以享受到SCAD和MCP等非凸罚函数优越的统计特性,与lasso和ridge等凸罚函数相比,具有更小的估计误差和过拟合。计算采用多级凸松弛和路径标定稀疏射击算法(PICASSO)处理,该算法利用热启动初始化、主动集更新和强大的坐标预选规则来提高计算速度,得到了具有最优统计性质的唯一稀疏局部最优解的线性收敛性。使用稀疏矩阵输出优化计算内存。

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