局部

包装部分。部分协整。如果可以找到这些时间序列的线性组合,那么这些时间序列的集合就是部分协整的,因此剩余价差是部分自回归的-这意味着它可以表示为自回归序列和随机游走的总和。这一概念在对某些金融时间序列进行建模时非常有用,因为它允许价差包含瞬时和永久成分。克莱格和克劳斯(2016)引入了部分协整https://hdl.handle.net/10419/140632”>https://hdl.handle.net/10419/140632</a>>,以及对金融市场数据的大规模实证应用。partialCI包包含状态空间中部分协整模型的估计、测试和仿真例程。克莱格等人(2017年)<<a href=“https://hdl.handle.net/10419/150014”>https://hdl.handle.net/10419/150014</a>>深入讨论软件包功能,并举例说明金融和宏观经济领域的示例。