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SMCTC:C++中的序贯蒙特卡罗。蒙特卡罗方法是一类非常一般的蒙特卡罗序列抽样方法。这些算法的简单例子在跟踪和信号处理文献中应用非常广泛。最近的发展表明,这些技术具有更广泛的适用性,可以非常有效地应用于统计推断问题。不幸的是,这些方法通常被认为是计算成本高且难以实现的。本文试图解决这两个问题。提出了一个C++模板类库,该类库能有效、方便地实现非常一般的序贯蒙特卡罗算法。提供了两个应用实例:用于说明目的的简单粒子滤波器和用于稀有事件估计的最新算法。

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