vSMC

vSMC:C++中的并行序贯蒙特卡罗。序贯蒙特卡罗是一系列从分布序列中取样的算法。其中一些算法,如粒子滤波,在物理和信号处理研究中得到了广泛的应用。最近的发展已经确立了它们在更一般的推理问题中的应用,例如贝叶斯建模。近年来,这些算法因其具有自然和可伸缩的并行性而备受关注。然而,这些算法被认为是难以实现的。此外,并行编程虽然在概念上很吸引人,但对许多研究人员来说往往是不熟悉的,尤其是在与montecarlo相关的序列领域。为了在并行硬件上实现通用的序贯蒙特卡罗算法,提出了一个C++模板库。给出了两个例子:一个简单的粒子滤波器和一个经典的贝叶斯建模问题。

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