SDE解算器

随机模型的计算机模拟。SDE解算器软件包是我们自己的专业C++程序,设计为一个科学的计算工具,用于计算机构造各种随机微分方程组(SDE)的解,包括由许多非高斯随机测度驱动的具有跳跃的广泛扩散类。它已经被开发成Windows系统的一个应用程序,它的共享软件版本有一本专著[{It a。Janicki}还有{it A。Izydorczyk},随机建模中的计算机方法(波兰语)。华沙:Wydawnictwa Naukowo Techniczne(2001年)]。在这篇论文中,我们简要地解释了什么新的思想被用来获得关于随机过程的时间演化的有用的统计和视觉信息,作为这种sde的解决方案。par-montecarlo模拟、统计估计方法、近似数值算法和现代计算机可视化技术一起应用,可以构造广泛的半鞅随机微分方程的解。以这种方式,SDE解算器包(作为其他科学计算工具)可以成功地应用于寻找受随机非高斯扰动影响的真实现象的适当和可靠的随机模型,并研究其各种性质。