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随机波动下的期权定价。用Mathematica代码。该专著延续了作者先前在[随机波动下的期权估价]的工作。用Mathematica代码。新港海滩,加州:金融出版社(2000年;Zbl 0937.91060)]。通过收集已发表和未发表的结果,它强调了金融的数学和计算方面的读者在学术界和工业界。第一卷讨论具有随机波动性的证券衍生工具,特别是二维扩散。第二卷研究了具有跳跃扩散的各种期权的几种模型。然而,材料的范围从波动率微笑到离散股息,再到时间序列的统计推断。这些例子都是基于美国短期国债利率和芝加哥期权交易所波动性指数等数据。虽然变换和谱方法是常用的工具,但它们由Mathematica中的数字和C/C++代码补充,其中包括对NDSolve包的讨论。