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xVA公司

swMATH ID: 17927
软件作者: 塔索斯·格里瓦斯
描述: R包xVA。计算信贷风险估值调整-计算许多估值调整,包括CVA、DVA、FBA、FCA、MVA和KVA。双边保证金协议已经实施。对于KVA计算,支持三种监管框架:CEM、SA-CCR和IMM。违约概率通过信用利差曲线隐含。目前仅支持IRSwap。有关更多信息,您可以查阅有关xVA的书籍之一:<http://www.cvacentral.com/books/credit-value-adjustment>.
主页: https://cran.r-project.org/web/packages/xVA/index.html
源代码:  https://github.com/cran/xVA
依赖项: R(右)
关键词: CRAN(起重机);R包;信贷风险估值调整;利率掉期
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