E4级

E4是一个用于时间序列建模的MATLAB工具箱。它的名字,E4,指的是西班牙语:Estimació经济模型étricos en Espacio de los Estados,意为“计量经济模型的状态空间估计”。E4使用状态空间方法来实现灵活性和可靠性。尽管它面向状态空间,但它提供接口函数来支持许多标准的时间序列模型,如VARMAX、结构经济计量模型或单输出传递函数。无论是在标准条件下,还是在考虑测量误差、缺失数据、向量GARCH误差和参数约束的扩展框架中,这些模型都可以用精确的最大似然估计。工具箱还包括用于模型规格说明、初步参数估计、似然梯度和信息矩阵的分析计算、仿真、预测和信号提取的现成函数。E4是自由软件。您可以根据自由软件基金会发布的GNU通用公共许可证(GPL)的条款重新发布和/或修改它。如果你觉得我们的贡献值得肯定,你可以在你的作品中引用以下书:何塞·曼努埃尔·卡萨尔斯、阿尔弗雷多·加西亚·希尔诺、米格尔·赫雷斯、索尼亚·索托卡,A。Alexandre Trindade:“时间序列分析的状态空间方法:理论、应用和软件”,Chapman和Hall/CRC。ISBN 9781482219593-目录号K22164


zbMATH中的参考文献(参考文献12条)

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  1. 卡萨尔斯,何塞;阿尔弗雷多·加西亚·希尔诺;杰雷斯,米格尔;索托卡,索尼娅;特里达德,A。时间序列分析的状态空间方法。理论、应用与软件(2016)
  2. 克莱恩,安德烈é; élard,Guy:向量ARMAX时间序列的精确Fisher信息矩阵算法(2014)
  3. 卡萨尔斯,J。;加塞ía-Hiernaux,a。;Jerez,M.:从一般状态空间到VARMAX模型(2012)
  4. 加塞ía-Hiernaux,阿尔弗雷多;乔斯,卡萨尔斯é; Jerez,Miguel:用子空间方法估计系统阶数(2012)
  5. 乔斯,卡萨尔斯é; 杰雷斯,米格尔;Sotoca,Sonia:带输入的状态空间模型的分解(2010)
  6. 加塞ía-Hiernaux,阿尔弗雷多;杰雷斯,米格尔;卡萨尔斯,乔斯é: 通过一系列灵活的信息准则建立单位根和协整模型(2010年)
  7. 阿尔弗雷多·加西亚·希尔诺;乔斯,卡萨尔斯é; Jerez,Miguel:状态空间形式下时间序列模型的快速估计方法(2009)
  8. 杰雷斯,米格尔;乔斯,卡萨尔斯é; Sotoca,Sonia:病态向量GARCH模型的似然镇定(2009)
  9. 乔斯,卡萨尔斯é; 杰雷斯,米格尔;Sotoca,Sonia:基于精确多元模型的结构分解(2002年)
  10. 卡萨尔斯,J。;Sotoca,S.:具有随机输入的状态空间模型的精确似然性(2001)
  11. 乔斯,卡萨尔斯é; 索托卡,索尼娅;Miguel,Jerez:计算时不变状态空间模型似然的快速稳定方法(1999年)
  12. 乔斯,卡萨尔斯é; Sotoca,Sonia:随机输入状态空间模型最大似然估计的精确初始条件(1997)


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