G@RCH swMATH ID: 17835 软件作者: 塞巴斯蒂安·洛朗;Jean-Philippe彼得斯 描述: G@RCH 6.1是一个专用于单变量和多变量(G)ARCH模型及其许多扩展的估计和预测的软件。它可以在OxMetrics中使用,也可以通过经典编程方式(例如使用OxEdit)为那些有权访问Ox编程语言的人使用。可用的单变量模型都是ARCH型模型。其中包括ARCH、GARCH、EGARCH、GJR、APARCH、IGARCH、RiskMetrics、FIGARCH,FIEGARCH,FIAPARCH和HYGARCH。可以通过误差的四种拟议分布(正态、学生t、GED或偏态学生)之一下的近似(准)最大似然估计它们。此外,ARCH-in-mean模型也可用,解释变量可以输入条件均值和/或条件方差方程。 主页: http://www.timberlake-consultancy.com/slaurent/G@RCH/默认.htm 相关软件: 公牛;二维码;博阿;吉布斯特;CAViaR公司 引用于: 5文件 全部的 前5名11位作者引用 1 西尔瓦诺·博迪根 1 阿卜杜·卡·迪恩古埃 1 梅内拉奥斯·卡拉纳索斯 1 安德烈·卢卡斯 1 卡洛斯·奥古扬德 1 戴维·拉吉 1 Sekioua,S.H。 1 奥列格谢列米特 1 查琳·乌维林吉亚马纳 1 尼古拉斯·瓦菲亚迪斯 1 曾宁 5篇连载文章中引用 1 保险数学与经济学 1 经济学快报 1 计算统计与数据分析 1 南非荷兰语统计 1 时间序列计量经济学杂志 在2个字段中引用 4 统计学(62-XX) 三 博弈论、经济学、金融和其他社会和行为科学(91-XX) 按年份列出的引文