G@RCH公司

G@RCH公司6.1是一个专门用于单变量和多变量(G)ARCH模型及其许多扩展的估计和预测的软件。它可以在OxMetrics中使用,也可以通过经典编程方式(例如使用OxEdit)为那些有权访问Ox编程语言的人使用。现有的单变量模型都是拱形模型。它们包括ARCH、GARCH、EGARCH、GJR、APARCH、IGARCH、RiskMetrics、FIGARCH、FIAPARCH和HYGARCH。在四种误差分布(正态分布、Student-t分布、GED分布或偏斜分布)下,可以用近似(准)极大似然估计它们。此外,ARCH-in-mean模型也可用,解释变量可以进入条件均值和/或条件方差方程。