煤气

用气体包装预测风险值。气体模型是近年来在时间序列计量经济学中被提出的一种有价值的信号提取和预测工具。本文详细介绍了金融风险管理者如何利用GAS模型对风险价值(VaR)进行预测。给出了气体模型预测、比较和回溯测试的详细信息和代码片段。一个考虑道琼斯指数成分的实证应用研究了天然气模型的VaR预测性能。