茶色

R包茶色。投资组合优化通常需要估计资产收益的协方差矩阵。有许多方法可以构造这样的协方差矩阵,有些是使用样本协方差矩阵作为起点。这个软件包提供了两种方法的实现:随机矩阵理论和收缩率估计。每种方法都试图从样本协方差矩阵中清除或去除与采样过程相关的噪声。