LSDE

一个程序包,用于模拟,图形显示,最佳滤波和最大似然估计的线性随机微分方程。与传统的时间序列模型相比,ANITICA具有多个特殊的时间序列模型(AndericA:2008和连续时间序列模型的优势)。例如,由于系统模型的动态模型参数不受测量过程的影响,因此可以有效地处理时间间隔不相等的数据。在线性情况下,采样模型的非线性参数约束可以用专门的Kalman滤波软件(如LSDE)或结构方程模型(SEM)来实现。在非线性情况下,大多数滤波算法都是离散时间的,而混合连续离散方法在文献中也比较零散。Mathematica程序SDE是一个算法集合,其结果关注混合连续离散情况:连续时间更新与离散时间测量更新相结合。其中包括经典的扩展卡尔曼滤波和高阶非线性滤波器,以及新的发展,如无迹卡尔曼滤波(UKF)和高斯-埃尔米特滤波器(GHF)使用近似的滤波器密度。我们还利用概率密度的Edgeworth-Hermite展开得到了利用高阶矩(如偏度和峰度)的广义高斯滤波器(GGHF)。